: ارزش متغیر وابسته برای واحدi ام در دوره t ام.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

: ارزش متغیر توضیحی j ام برای واحد i ام در دوره t ام.

در این رگرسیون دستگاه عمومی پارامترهای تمام واحدها در تمام زمان‌ها بیان گردیده است. اختلاف بین مقاطع (بنگاه‌ها، کشورها، مسیرها، استان‌ها و …) در  نشان داده می‌شود و در طول زمان ثابت فرض می‌گردد. اگر فرض ما این باشد که  برای تمام بنگاه‌ها ثابت است، روش OLS تخمین‌های کارا و سازگاری از  به دست خواهد داد. ولی اگر فرض کنیم که در بین مقاطع مختلف اختلاف وجود دارد، از روش Panel Data برای تخمین استفاده می‌شود.
برای تعیین وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از آماره  بصورت زیر استفاده می شود. فرضیه صفر بیان می کند که  برای تمام بنگاه‌ها ثابت است و می‌توان روش OLS را بکار برد:

(۲۳٫۳)
در رابطه فوق، URمشخص کننده الگو غیر مقید و علامت R، نشان دهنده الگو مقید با یک عبارت ثابت برای کلیه گروه ها می باشد.  ، تعداد متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو ،  تعداد کشورها، و  تعداد کل مشاهدات و(  دوره زمانی موردنظر) می باشد. اگر  محاسبه شده از  جدول با درجه آزادی  و  بزرگتر باشد آنگاه فرضیه صفر رد می شود و لذا رگرسیون مقید دارای اعتبار نمی باشد و باید عرض از مبداهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود.
۵٫۴٫۳ آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت^[۵۰] یا تصادفی^[۵۱]
اگر بعد از انجام دادن آزمون Fفرضیه H0 در مقابل H1 رد شده‌باشد، اکنون این پرسش مطرح است که مشخص نمایید درست کدام است؟ و الگو درقالب کدام یک از الگو ‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی قابل بیان و بررسی می‌باشد. برای آزمون این که الگو با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برآورد گردد، از آزمون هاسمن بصورت زیر استفاده می شود:

(۲۴٫۳)
که در آن:
: تفاضل ضرایب برآورد شده برای متغیرهای توضیحی لحاظ شده در روش اثرات ثابت و تصادفی
(  )
: واریانس مجانبی
: تعداد مشاهدات
فرضیه صفر این است که تخمین‌زن‌های الگو اثرات تصادفی و اثرات ثابت به طور اساسی تفاوتی با یکدیگر ندارند. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه می گیریم که روش اثرات تصادفی مناسب نیست و بهتراست از روش اثرات ثابت استفاده کنیم، آماره هاسمن دارای توزیع کای– دو با درجه آزادی برابر تعداد ضرایب تخمین زده شده در الگو می باشد. اگر آماره محاسبه شده در سطح احتمال معین از توزیع کای- دو جدول بزرگتر باشد در این صورت فرضیه صفر رد می‌شود .

۶٫۴٫۳ .آزمون ریشه واحد برای پایایی

استفاده از ریشه واحد برای آزمون پایایی بدین معنی است که ببینیم آیا در معادلهy_t = y_t-1 +u_t برابر یک می‌باشد یا نه. اگر برابر یک بود به معنی وجود ریشه واحد و ناپایایی سری مورد نظر است. در اینجا نمی‌توان برای آزمون از آماره t حاصل از روش حداقل مربعات استفاده کرد. زیرا تحت فرض ، t برای نمونه‌های بزرگ هم دارای توزیع t معمول نیست. از این رو برای این کار از آزمون دیکی- فولر استفاده می‌کنیم.

۱٫۶٫۴٫۳٫آزمون دیکی فولر

براساس روش حداقل مربعات داشتیم:
y_t = y_t-1 +u_t t = 1,2,… (۲۵٫۳)
(۲۶٫۳)
(۲۷٫۳)
این برآوردکننده طوری است که وقتی n افزایش می‌یابد، توزیع احتمال آماره به سمت توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ۱- میل می‌کند. اما این آماره تحت فرض درست بودن H₀ یعنی دارای توزیع احتمال حدی نرمال نمی‌باشد و شکل استاندارد ندارد. بنابراین برای انجام آزمون نمی‌توان از کمیت‌های بحرانی ارائه شده توسط توزیع نرمال و یا t استفاده کرد.
دیکی و فولر(۱۹۷۹) براساس برآوردکننده بالا برای ، آماره را پیشنهاد کردند و کمیت‌های بحرانی آن را برای آزمون ریشه واحد به کمک روش‌های شبیه‌سازی بدست آورده و جدول بندی کردند[۱۶].

۲٫۶٫۴٫۳٫آزمون ریشه واحد برای داده‌های تابلویی

در مواردی که اطلاعات ما به‌صورت داده‌های تابلویی می‌باشند، برای انجام آزمون ریشه واحد مخصوص داده‌های تابلویی استفاده می‌شود. این روش‌ها نیز مانند روش‌های مربوط به داده‌های سری زمانی متنوع هستند. برخی از این روش‌ها عبارتند از: روش لوین، لین و چو^[۵۲](۲۰۰۲)، روش بریتونگ^[۵۳](۲۰۰۲)، روش ایم، پسران و شین^[۵۴](۲۰۰۳)، آزمون‌های فیشر^[۵۵]‌ با بهره گرفتن از روش‌های ADF وpp (مدلا و وو^[۵۶](۱۹۹۹). چوی^[۵۷](۲۰۰۱)) و آزمون هاردی^[۵۸](۲۰۰۰). در اینجا چون از روش داده‌های تابلویی با اثر ثابت استفاده شده است لزومی به استفاده از آزمون ریشه واحد دیده نشده است[۲].

۵٫۳٫توصیف داده‌ها

۱٫۵٫۳٫ کشورهای منتخب

در این پژوهش با توجه به موضوع، از تمامی کشورهای در حال توسعه که داده های آنها طی سال های مورد بررسی موجود بود، استفاده شد. داده ها از بانک اطلاعاتی شاخص های توسعه جهانی (WDI) و به طور مستقیم از سایت بانک جهانی بدست آمده است. با توجه به اینکه داده های مربوط به شاخص بورس نیز از ۱۹۹۶ به تا ۲۰۱۲ موجود بود، این بازه برای پژوهش انتخاب شد. در نهایت داده های ۳۷ کشور موجود بود که به شرح زیر می باشند:
آرژانتین، بحرین، بنگلادش، بوتسوانا، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، ساحل عاج، جمهوری چک، اکوادور، مصر، غنا، هند،اندونزی، ایران، جامائیکا، اردن، کنیا، لبنان، مالزی، مکزیک، مراکش، نامیبیا، نیجریه، عمان، پاکستان، پرو، فیلیپین، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، افریقای جنوبی، سری لانکا، تایلند، تونس، ترکیه، اکراین.

۶٫۳٫ متغیرهای موجود در الگو

الف) اندازه‌ی دولت
معیارهای مختلفی برای سنجش اندازه‌ی دولت در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است، از قبیل نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه، نسبت تولید بخش عمومی به تولیدکل، نسبت اشتغال بخش عمومی به کل اشتغال، سهم سرمایه ­گذاری دولتی از سرمایه ­گذاری کل کشور و…. می باشد. در این پژوهش از متداول­ترین معیار سنجش اندازه دولت یعنی نسبت مخارج مصرفی کل دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده می­ شود.
ب) درجه باز بودن تجاری
در نظام اقتصاد بین‌الملل هر اندازه حجم تجارت خارجی و مبادلات سرمایه‌ای کشورها با اقتصاد جهانی بیشتر باشد (به نسبت حجم تولید داخلی) به اصطلاح آن اقتصاد را بازتر می‌خوانند. در اکثر مطالعات تجربی در رابطه با باز بودن اقتصاد، از شاخص شدت تجاری (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) بهره گرفته می‌شود. شاید از اصطلاح اقتصاد باز این مفهوم به ذهن متبادر شود که در چنین اقتصادی مانعی بر سر راه ورود و خروج کالاها و حتی سرمایه‌ها وجود ندارد. درحالیکه بازبودن، مفهومی نسبی است. باز بودن کامل اقتصاد به معنای نبود هیچ نوع محدودیتی بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه است. به‌ عبارتی، هر چه موانع کمتری به هر شکل و دلیل بر سر مبادله کالایی یا جریان و تحرک کار و سرمایه بین دو کشور وجود داشته باشد، این‌گونه اظهار می‌شود که اقتصاد آن‌ کشورها بازتر است.
در این پژوهش نیز برای اندازه ­گیری درجه باز بودن تجاری از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بر اساس فرضیه جبرانی رودریک انتظار بر این است که رابطه بین شاخص جهانی شدن تجارت و اندازه دولت مثبت ارزیابی شود.
پ) رشد تولید ناخالص داخلی
در منابع علمی ، نرخ رشد اقتصادی به تعبیر ساده ، عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی سرانه یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه . در سطح کلان ، افزایش تولید ناخالص ملی و یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد بحث نسبت به مقدار آن در یک سال پایه ، رشد اقتصادی محسوب می‌شود . علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی ، از قیمت های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ ها (تورم) حذف گردد.
همچنین به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیانگر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است. به ‌یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد. دراین راستا کوزنتس^[۵۹] (۱۹۰۱-۱۹۸۵) رشد نوین اقتصادی را افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت تعریف می کند. این افزایش ، بستگی به ترقیات نوین فنی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد .او برای رشد نوین اقتصادی شش خصوصیت را برمی‌شمارد :
۱٫رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملی و جمعیت

2. 2. افزایش بازدهی و بهره‌وری

۳٫نرخ زیاد تغییرات زیربنایی